নিজেকে বিভ্রান্ত না করে ট্রেডিং কৌশল ব্যাকটেস্ট

Read in English

ব্যাকটেস্টিংয়ে লিখিত ট্রেডিং নিয়ম ঐতিহাসিক ডেটায় প্রয়োগ করে অতীতের অনেক উদাহরণে প্রক্রিয়াটি কেমন কাজ করেছে তা অনুমান করা হয়। এটি দুর্বল ধারণা প্রকাশ করতে পারে, তবে ভবিষ্যৎ ফলের নিশ্চয়তা দেয় না।

শেখার লক্ষ্য

এই পাঠে পরীক্ষাযোগ্য নিয়ম তৈরি, উন্নয়ন ও যাচাই আলাদা রাখা, বাস্তবসম্মত খরচ যোগ করা এবং কৌশলকে অতিরিক্ত ভালো দেখানো সাধারণ পক্ষপাত এড়ানো দেখানো হয়েছে।

প্রতিটি নিয়ম পর্যবেক্ষণযোগ্য করুন

“শক্তিশালী ব্রেকআউট কিনুন” ধারাবাহিকভাবে পরীক্ষা করা যায় না। ইন্সট্রুমেন্টের তালিকা, টাইমফ্রেম, এন্ট্রি ট্রিগার, স্টপ, এক্সিট, পজিশন সাইজ ও ফিল্টার এমনভাবে লিখুন, যাতে অন্য কেউ অনুমান ছাড়াই প্রয়োগ করতে পারে।

কখন ট্রেড নেওয়া যাবে না তাও লিখুন: ডেটা অনুপস্থিত, অতিরিক্ত স্প্রেড, নির্ধারিত ঘটনা, কম ভলিউম বা ওভারল্যাপিং পজিশন। বাদ দেওয়ার নিয়মও এন্ট্রি নিয়মের মতো ফলকে প্রভাবিত করে।

পরিষ্কার ঐতিহাসিক ডেটা ব্যবহার করুন

টাইমস্ট্যাম্প, টাইম জোন, স্টক স্প্লিট, ডিভিডেন্ড, কনট্র্যাক্ট রোল ও অনুপস্থিত ক্যান্ডেল পরীক্ষা করুন। শুধু বর্তমানে টিকে থাকা কোম্পানি নিয়ে স্টক পরীক্ষা করলে survivorship bias হয়। ফিউচার কনট্র্যাক্ট ভুলভাবে যুক্ত করলে এমন দাম তৈরি হতে পারে, যেখানে কখনও লেনদেন হয়নি।

সিদ্ধান্তের সময় যে তথ্য ছিল শুধু তা ব্যবহার করুন। একটি ক্যান্ডেলের সম্পূর্ণ ক্লোজ দেখে একই ক্লোজ দামে এন্ট্রি ধরা পরবর্তী বাস্তবসম্মত এক্সিকিউশন মডেল ছাড়া অসম্ভব হতে পারে। এটি look-ahead bias।

উন্নয়ন ও যাচাই আলাদা রাখুন

এক সময়ে নিয়ম তৈরি করে পরে স্পর্শ না করা ডেটায় পরীক্ষা করুন। একটি সাধারণ কাঠামো:

1. ইন-স্যাম্পল: ধারণা তৈরি ও পরিমার্জন।
2. আউট-অফ-স্যাম্পল: নিয়ম না বদলে মূল্যায়ন।
3. ওয়াক-ফরোয়ার্ড: সময়ের সঙ্গে উন্নয়ন ও যাচাই পুনরাবৃত্তি।
4. পেপার বা ছোট আকারের ফরোয়ার্ড টেস্ট: বড় ঝুঁকির আগে লাইভ ডেটা ও এক্সিকিউশন দেখা।

নিয়ম বদলাতে বদলাতে যাচাই ডেটা বারবার দেখলে সেটিও আর স্বাধীন থাকে না।

উদাহরণ

ধরা যাক, একটি কাল্পনিক দৈনিক ব্রেকআউট পদ্ধতি ১২০টি ট্রেডে £৪,৮০০ মোট লাভ দেখায়। কমিশন, স্প্রেড ও সতর্ক স্লিপেজ মোট £২,১০০ হলে করের আগে £২,৭০০ থাকে। সেই নেট ফলের £৩,২০০ এসেছে মাত্র দশটি ট্রেড থেকে।

কৌশলে সুবিধা থাকতে পারে, তবে ফলটি কেন্দ্রীভূত। সেরা কয়েকটি ট্রেড বাদ দিলে, খরচ বাড়লে, এন্ট্রিতে আরও এক টিক স্লিপেজ হলে এবং বাজারের আলাদা পরিস্থিতিতে কী হয় তা দেখা দরকার। ছোট পরিবর্তনেই ফল নষ্ট হলে সুবিধাটি ভঙ্গুর হতে পারে।

একসঙ্গে দেখার পরিমাপ

• ট্রেডের সংখ্যা ও সময়কাল।
• জয়ের হার, গড় লাভ ও গড় ক্ষতি।
• খরচের পর প্রতি ট্রেডের প্রত্যাশিত ফল।
• সর্বোচ্চ ড্রডাউন ও পুনরুদ্ধারের সময়।
• এক্সপোজার ও প্রয়োজনীয় মূলধন।
• বছর, ইন্সট্রুমেন্ট ও বাজার পরিস্থিতি অনুযায়ী ফল।
• কাছাকাছি প্যারামিটার মানে ফলের সংবেদনশীলতা।

উচ্চ জয়ের হার বিরল বড় ক্ষতি লুকাতে পারে। শক্তিশালী মোট রিটার্ন অসহনীয় ড্রডাউন লুকাতে পারে। একক কোনো পরিমাপ যথেষ্ট নয়।

সাধারণ ভুল

• অতীতের শব্দের সঙ্গে নিখুঁতভাবে মিলে এমন প্যারামিটার বেছে নেওয়া।
• তালিকা থেকে বাদ যাওয়া সম্পদ বা সূচকের পরিবর্তিত সদস্য উপেক্ষা করা।
• আগের সিদ্ধান্তে ভবিষ্যতের তথ্য ব্যবহার করা।
• স্প্রেড, কমিশন, স্লিপেজ ও অর্থায়নের খরচ বাদ দেওয়া।
• অনেক সংস্করণ পরীক্ষা করে শুধু বিজয়ীটি দেখানো।
• পারস্পরিক-সম্পর্কিত ট্রেডকে স্বাধীন উদাহরণ ধরা।
• ড্রডাউন ও তারল্য মডেল না করে সাইজ বাড়ানো।

ব্যাকটেস্ট চেকলিস্ট

• সব এন্ট্রি, এক্সিট ও সাইজিং নিয়ম কি দ্ব্যর্থহীন?
• ডেটা কি সঠিকভাবে সমন্বিত ও টাইমস্ট্যাম্প করা?
• প্রতিটি সিদ্ধান্তে কি তখন উপলব্ধ তথ্যই ব্যবহার হয়েছে?
• বাস্তবসম্মত খরচ ও খারাপ ফিল যোগ করা হয়েছে?
• স্পর্শ না করা যাচাই নমুনা আছে?
• ভিন্ন বাজার পরিস্থিতি ও কাছাকাছি প্যারামিটারে ফল টিকে থাকে?
• ড্রডাউন, কেন্দ্রীভবন ও ধারণক্ষমতা গ্রহণযোগ্য?
• অর্থপূর্ণ মূলধনের আগে ফরোয়ার্ড টেস্টের পরিকল্পনা আছে?

দ্য মানি ম্যানের পাঠ

ব্যাকটেস্ট একটি পরীক্ষা, প্রতিশ্রুতি নয়। সহজ নিয়ম, পরিষ্কার ডেটা, সতর্ক খরচ এবং স্বাধীন নমুনা ও ছোট প্যারামিটার পরিবর্তনে টিকে থাকা ফলকে অগ্রাধিকার দিন। মূলধন দিয়ে শেখার আগে পদ্ধতিটি কোথায় ব্যর্থ হতে পারে তা আবিষ্কার করাই উদ্দেশ্য।

শুধু শিক্ষামূলক তথ্য। ঐতিহাসিক ও সিমুলেটেড ফলের সীমাবদ্ধতা আছে, বাস্তব এক্সিকিউশন বাদ পড়তে পারে এবং ভবিষ্যৎ রিটার্ন অনুমান করে না।