ঝুঁকি-লাভ অনুপাত ও ট্রেডিং Expectancy ব্যাখ্যা
সর্বশেষ সংরক্ষিত:
Executive Summary
- ✦ভিন্ন ট্রেডের প্রকৃত ফল তুলনায় R ব্যবহার করুন।
- ✦দাম যথেষ্টবার না ছুঁলে দূরের লক্ষ্য কোনো সুবিধা তৈরি করে না।
- ✦Expectancy জয়ের হার, গড় লাভ ও গড় ক্ষতি একত্র করে।
- ✦ফল বিচার করার আগে স্প্রেড, ফি ও স্লিপেজ যোগ করুন।
ঝুঁকি-লাভ অনুপাত একটি ট্রেডে পরিকল্পিত ক্ষতির সঙ্গে সম্ভাব্য লাভ তুলনা করে। Expectancy অনেক ট্রেডে গড় লাভ, গড় ক্ষতি ও তাদের সম্ভাবনা একত্র করে। বড় লক্ষ্য খুব কম পূরণ হলে বড় অনুপাত কোনো সুবিধা তৈরি করে না।
শেখার লক্ষ্য
এই পাঠে প্রাথমিক ঝুঁকি-লাভ অনুপাত হিসাব, ট্রেড নমুনা থেকে expectancy অনুমান এবং শুধু অনুপাত সুন্দর দেখায় বলে লক্ষ্য বেছে নেওয়ার ভুল এড়ানো দেখানো হয়েছে।
এক ইউনিট ঝুঁকি নির্ধারণ
আনুমানিক খরচসহ ট্রেড প্রাথমিক ইনভ্যালিডেশন পয়েন্টে গেলে পরিকল্পিত নগদ ক্ষতিকে 1R ধরুন। একটি ট্রেডে £১০০ ঝুঁকি হলে £২০০ লাভ +2R এবং £৭৫ ক্ষতি −0.75R।
R ভিন্ন দাম ও পজিশন সাইজের ট্রেড তুলনা করতে সাহায্য করে। এটি গ্যাপ বা স্লিপেজ দূর করে না; প্রকৃত ক্ষতি −1R-এর বেশি হতে পারে।
পরিকল্পিত অনুপাত হিসাব
লং ট্রেডে:
মূল্যঝুঁকি = এন্ট্রি − স্টপ
সম্ভাব্য লাভ = লক্ষ্য − এন্ট্রি
লাভ-ঝুঁকি অনুপাত = সম্ভাব্য লাভ ÷ মূল্যঝুঁকি
£৫০ এন্ট্রি, £৪৮ স্টপ ও £৫৬ লক্ষ্য হলে খরচের আগে £২ ঝুঁকি এবং £৬ সম্ভাব্য লাভ, অর্থাৎ ৩:১। লক্ষ্যকে পরীক্ষিত রেজিস্ট্যান্স জোন বা ঐতিহাসিক ডেটা থেকে পাওয়া নিয়মের মতো প্রমাণ সমর্থন করতে হবে। শুধু অনুপাত বাড়াতে লক্ষ্য দূরে নিলে সেটআপ উন্নত হয় না।
Expectancy অনুপাত ও জয়ের হার যুক্ত করে
Expectancy = (জয়ের হার × গড় লাভ) − (ক্ষতির হার × গড় ক্ষতি)
খরচের পর প্রকৃত গড় লাভ ও ক্ষতি ব্যবহার করুন। শুধু পরিকল্পিত লক্ষ্য যথেষ্ট নয়, কারণ আংশিক এক্সিট, আগে বন্ধ, গ্যাপ ও স্লিপেজ ফল বদলায়।
উদাহরণ
ধরা যাক, একটি কাল্পনিক কৌশল ১০০টি তুলনীয় ট্রেড সম্পন্ন করেছে। ৪০টি ট্রেডে গড় +1.8R লাভ এবং ৬০টিতে গড় −1R ক্ষতি হয়েছে।
Expectancy = (০.৪০ × 1.8R) − (০.৬০ × 1R) = হিসাবের বাইরে থাকা খরচের আগে প্রতি ট্রেডে +0.12R।
এখন বাস্তবসম্মত স্লিপেজ ও ফি গড় লাভ 1.65R-এ কমায় এবং গড় ক্ষতি 1.05R-এ বাড়ায়। Expectancy হয় (০.৪০ × 1.65) − (০.৬০ × 1.05) = +0.03R। ছোট খরচ পরিবর্তন দৃশ্যমান সুবিধার বেশির ভাগ খেয়ে নিয়েছে।
ব্রেক-ইভেন জয়ের হার
খরচ বাদ দিলে গড় লাভ গড় ক্ষতির দ্বিগুণ এমন কৌশলকে ইতিবাচক expectancy-এর জন্য এক-তৃতীয়াংশের বেশি ট্রেড জিততে হবে। গড় লাভ ও ক্ষতি সমান হলে অর্ধেকের বেশি জিততে হবে।
স্প্রেড, ফি, স্লিপেজ, অর্থায়ন ও ভুলের পর বাস্তব ব্রেক-ইভেন হার বেশি। বিজ্ঞাপন বা চার্ট নয়, প্রকৃত ফিল থেকে অনুমান করুন।
সাধারণ ভুল
- দূরের লক্ষ্যকে বাস্তবসম্মত লাভ ধরা।
- হিসাবে পরিকল্পিত লাভ কিন্তু প্রকৃত ক্ষতি ব্যবহার করা।
- খরচ ও আংশিক এক্সিট বাদ দেওয়া।
- এক নমুনায় সম্পর্কহীন সেটআপ মেশানো।
- অল্প লোকসানি ধারার পর কার্যকর পদ্ধতি বাদ দেওয়া।
- অনুপাত বেশি দেখায় বলে সাইজ বাড়ানো।
- অতীতের ইতিবাচক expectancy ভবিষ্যৎ লাভ নিশ্চিত ধরে নেওয়া।
ট্রেড ও পর্যালোচনার চেকলিস্ট
- স্টপ কি প্রকৃত ইনভ্যালিডেশন পয়েন্টভিত্তিক?
- লক্ষ্য কি বাজারের কাঠামো বা পরীক্ষিত নিয়ম দ্বারা সমর্থিত?
- সতর্ক খরচের পর অনুপাত কত?
- সেটআপটি অতীতে কতবার একই ধরনের লক্ষ্য ছুঁয়েছে?
- প্রকৃত লাভ ও ক্ষতি কি R-এ লেখা হচ্ছে?
- নমুনা কি যথেষ্ট বড় ও তুলনীয়?
- খারাপ ফিল বা কম জয়ের হারে expectancy কতটা বদলায়?
- একটি ক্ষতি কি পজিশন সাইজে ঝুঁকি বাজেটের মধ্যে থাকে?
দ্য মানি ম্যানের পাঠ
একটি ট্রেড পরিকল্পনায় ঝুঁকি-লাভ এবং পুনরাবৃত্ত প্রক্রিয়া মূল্যায়নে expectancy ব্যবহার করুন। দুইটিই বাস্তবসম্মত এক্সিট ও খরচের ওপর নির্ভরশীল। দাম খুব কম ছোঁয়া আকর্ষণীয় লক্ষ্যের চেয়ে পুনরাবৃত্ত জয়ের হারসহ মাঝারি অনুপাত শক্তিশালী হতে পারে।
শুধু শিক্ষামূলক তথ্য। উদাহরণটি কাল্পনিক। ঐতিহাসিক expectancy বদলাতে পারে এবং গ্যাপ, স্লিপেজ বা লিভারেজে ক্ষতি পরিকল্পিত ঝুঁকির বেশি হতে পারে।